Стратегия черепах считает сигналом закрытия поворот тренда в противоположную сторону от открытой позиции в направлении младших каналов. Пробой на 2-3 пункта верхней границы диапазона будет сигналом на покупку, нижней на продажу. Если предыдущая сделка оказалась прибыльной (неважно, был выполнен вход или нет) стратегия рекомендует пропустить сигнал. Основное предположение данной тактики – пробитие границ вероятнее всего приведет к появлению нового тренда в его направлении.
Стратегия Черепах — классика трейдинга «старой школы»
Справедливости ради следует отметить, что были отобраны не полностью случайные люди. Был набор предварительных тестов на уровень IQ, быстроту мышления и склонность к необдуманному риску. Стратегия черепах, по мнению Денниса, в будущем должна была стать основной для фирмы и логично было желание отобрать как можно более способных учеников. Однако, это ни в коем случае не снижает важность эксперимента – все «подопытные» до начала трейдинга не имели опыта торговли и серьезных знаний математики и статистики.
У вас может быть прибыльная торговая стратегия, но без надлежащего управления рисками вы все равно потеряете свой торговый счет. Судя по данным, которые вы видели, оригинальные правила торговли черепахами больше не работают. Однако принципы, лежащие в основе этой стратегии, по-прежнему актуальные. Когда Деннис, Экхардт и черепахи использовали термин «волатильность», они имели в виду определенный вид волатильности, в частности, насколько рынок поднимается и опускается ежедневно. Например, предположим, что одна акция IBM торговалась в среднем по 125 долларов, но день ото дня цена колебалась от 123 до 127 долларов. Они использовали бы термин «M» для описания ежедневной волатильности рынка.
Стратегия черепах — это известная стратегия следования за трендом, используемая трейдерами для профинансе брокер того, чтобы воспользоваться устойчивым импульсом на рынке. Стратегия ищет пробои как вверх, так и вниз и используется на множестве финансовых рынков. Он систематизировал правила и изложил метод собственной стратегии. При всем этом он был убежден, что каждый, кто осилит правила, в таком случае будет способен спекулировать на уровне создателя самой стратегии. В основе стратегии Ричарда Дениса лежит метод отслеживания трендов — изучения динамики цен. Денис вначале разработал свой метод для ограниченного количества рынков, но получив хороший результат стал использовать его на всех рынках.
Существовало ограничение для торговли с двадцатидневным периодом — если предыдущая сделка в этом направлении была прибыльной, даже если она не была реализована, в рынок не входили. Для торговли с 55-дневным периодом такого ограничения не было. Сделка закрывалась, если цена обновляла 10-дневный экстремум при сделках с 20-дневным периодом. Для сделок с 55-дневным периодом цена должна была обновить 20-дневный экстремум в противоположном сделке направлении. Дополнительные позиции рекомендуется открывать через каждые 0,5 ATR от точки входа.
Больше о правилах выставления стоп-лосса вы узнаете от Александра Герчика ниже
Это просто ВСЕ пробои 20-ти дневного канала с завершением по возврату к 10-дневному каналу. Условие для входа по системе 1 (чтобы предыдущий вход был убыточным), а также пробой 55-дневного канала не учитывались. Напоминаю, что в случае с 55-ти дневным пробоем мы берём все сделки, не важно были ли они прибыльны или нет в прошлом.
Научный метод основан на числовых данных, которые можно наблюдать и измерять. Был доказан тот факт, что успех в трейдинге имеет зависимость не только от самой стратегии, но и от трейдера, который эту стратегию использует и на сколько четко соблюдает правила. Ричард набрал людей, которые ничего общего с трейдингом не имели и не знали ничего о рынках.
Стратегия «Черепахи»
Для этого могут использоваться различные индикаторы технического анализа, определяющие ценовые каналы, например индикатор Price Channel. Теперь по правилам стратегии Черепах следует пропустить один сигнал в 20-дневном канале и войти на следующем. Либо же открыть сделку после пробоя 55-дневного минимума — на графике он темно-синий. Свои параметры теперь вы можете задавать внутри кода стратегии.
Стоп-лосс
Черепахам было сказано убедиться, что они принимают все предложенные сигналы, поскольку пропуск сигнала может привести к упущению крупного выигрыша, что снизит общую прибыль. Для участия в программе было отобрано несколько удачливых кандидатов — они были известны как трейдеры черепахи. Затем Ричард Деннис дал торговцам-черепахам фиксированный набор торговых правил для торговли на рынках.
Stop Loss всех открытых позиций находится на одном уровне, трейлинг-стоп обычно не используется. Подобный подход статичного стопа был обусловлен тем, что стратегия черепах использовалась одновременно на нескольких активах и следить за каждый уровнем вручную было практически невозможно. Но если вы видите, что тренд активно развивается, ничто не мешает переместить уровень за ценой для достижения безубытка. Рынок Форекс более «нервный» поэтому установить предельное значение убытков необходимо и нужный уровень в пунктах находится на минимуме последних 3-х дней для длинных позиций, и максимуме для коротких. Размер лота при этом рассчитывается таким образом, чтобы не выйти за требования мани менеджмента стратегии.
Ричард был убежден в том факте, что кто угодно может торговать и зарабатывать, если строго будет соблюдать правила стратегии и дисциплину. Изложение стратегии Черепах можно найти в популярных книгах, к примеру популярная книга Майкла Ковела “Черепахи-трейдеры” или “Путь Черепах – из дилетантов в легендарные трейдеры” от автора Куртиса Фейса. Уникальный опыт и эксперимент “Черепах” доказывает основную идею успешных трейдеров — биржевая торговля является системой знаний и опыта. Успешный трейдер отличается дисциплинированностью и осознанными действиями по строгому алгоритму. На базе стратегии созданы многочисленные одноименные автоматические системы торговли.
- Его «стратегия черепах» мотивирует и доказывает, что трейдерство доступно каждому.
- Ясно, что стратегия черепах хорошо работала в 1980-х годах.
- Однако, это ни в коем случае не снижает важность эксперимента – все «подопытные» до начала трейдинга не имели опыта торговли и серьезных знаний математики и статистики.
- Идея Денниса заключалась в том, чтобы создать механическую стратегию, которая позволяет трейдерам следовать правилам и не полагаться на интуицию.
Преимущество этой торговой системы — универсальность. Ученики Экхарда и Денниса успешно применяли стратегию на всех типах рыночных активов. Чтобы более наглядно видеть и анализировать, как стратегия торгует, можно добавить индикатор «Ценовой канал Дончиана»(1) на график цены, выбрав его период равным 20.
В чем заключается неприятие риска трейдером или клиентом?
Важно отметить, что они определили стоп-лосс перед тем, как войти в позицию, и определить свой риск до того, как сделка была размещена. Таким образом, они избежали крупных убытков по образцу известного трейдера Ника Лисона, который позволил своим убыткам выйти из-под контроля. На более волатильных рынках использовали более широкие стопы, чтобы избежать «выбивания» из сделки. Идея Денниса заключалась в том, чтобы создать механическую стратегию, которая позволяет трейдерам следовать правилам и не полагаться на интуицию. Группу начинающих трейдеров обучали следовать правилам, а затем, в случае успеха, давали по 1 миллиону долларов на управление.
Стратегия черепах была реализована в 1980-х годах, почти сорок лет назад. За последние сорок лет рынок сильно изменился, и стратегия, которую использовали черепахи, может больше не работать на сегодняшнем рынке. В целом, наиболее популярные торговые системы с особыми правилами и рекомендациями в конечном итоге перестают работать, поскольку все больше трейдеров начинают их использовать. Стратегия, которую изучили черепахи, требовала опоры на определенные правила и системы. Соблюдение этой стратегии означало вход и выход из рынка по заранее установленным ценам.
